Возможность объявлять массивы динамического размера называется VLA (variable length array) и является очень спорной возможностью языка C из стандарта C99. Она не входит в стандарт C++, однако некоторые компиляторы типа GCC включают в себя расширения, которые позволяют пользоваться ею и в С++. Именно поэтому на онлайн компиляторах, где зачастую по умолчанию предлагается GCC, такой код работает, а вот в VisualStudio c компилятором MSVC — нет.

Я бы не рекомендовал полагаться на VLA вообще, т. к. компилятор идет на довольно сильные ухищрения маскируя VLA под обычный массив с константным размером, но как только вещи станут чуть сложнее, он просто откажется это делать.

StackOverflow: Почему VLA не входит в стандарт С++?

Как с этим жить?

Если максимальное $$$N$$$ известно заранее, то можно создать массив достаточно большого размера, чтобы любое меньшее $$$N$$$ гарантированно в него помещалось.

const int MAX_N = 1000;
int a[MAX_N][MAX_N];

Если размеры неизвестны или нельзя выделить памяти по максимуму на все измерения, то можно использовать многомерный вектор. Однако это повлечет потерю некоторую производительности, т. к. каждая строка будет отдельным куском в памяти

int n, m;
vector<vector<int>> vec(n, vector<int>(m, 0));

чтобы память была одним последовательным куском можно использовать vector на n*m элементов и использовать индексы вида i*m + j. Чтобы это не резало глаза, можно написать функцию обертку, оформить 2D массив как класс с перегрузкой операторов или использовать std::mdspan